看涨期权的内在价值
=
标的资产的即期价格
—
期权的协定价格
所以，1英镑的看涨期权的内在价值为（1.6-1.58）即0.02美元，62500英镑的看涨期权合约的内在价值为62500*0.02=1250美元。
看跌期权的内在价值
=
期权的协定价格
—
标的资产的即期价格
根据这个计算得到，同样协定价格的看跌期权的内在价值为
—
1250美元，但是，期权的价值为负时可以选择不执行，不可能有负的价值，所以，这时期权的内在价值为
0
。
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