不要创建基于对话框的MFC应用程序；
如果非要创建基于对话框的MFC应用程序，在dlg内部触发创建对话框，即在对应的***dlg,cpp中触发创建CMy33Dlg，你目前的做法由于程序顺序执行，没有死循环的话自然就退出了；
创建单文档或者多文档程序，在应用程序初始化中可以给你思路
CMy33Dlg *dlg = new CMy33Dlg;
dlg->Create(IDD_MY33_DIALOG,this);
dlg->ShowWindow(SW_SHOW);
试试
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